Finansų ekonometrija yra disciplina, tirianti kiekybinius ir statistinius ekonomikos principų aspektus. Kadangi skirtingi mažesnės ekonomikos aspektai yra tarpusavyje susiję, norint suprasti skirtingus atskirus komponentus ir jų poveikį visai ekonomikai, būtina atlikti tam tikrą šių santykių analizę. Šie duomenys matomi iš įprastos įvairių rinkos jėgų praktikos, todėl eksperimentuoti finansų ekonometrijoje nereikia. Be to, siekiant rasti ekonominius duomenis, naudingus finansų pramonei ir apskritai investicijų tyrimams, naudojami įvairūs modeliai. Naudingiausias šios disciplinos aspektas matomas portfelio valdymo ir rizikos valdymo srityse.
Ekonometrikai, žmonės, studijuojantys finansų ekonometriją, pirmiausia naudoja regresinės analizės principą, kad modeliuotų ir analizuotų ekonomikos komponentus. Statistinė analizė ir skirtingų kintamųjų taikymas suteikia tyrėjams informacijos, reikalingos išvadai apie tam tikrą rinkos aspektą ir jo ryšį su kitos rinkos ypatumais. Tiksliau, regresinė analizė identifikuoja kintamąjį, kuris priklauso nuo tikslinės ypatybės, ir tuo pačiu metu nustato įvairius nepriklausomus rinkos kintamuosius. Tai padeda nustatyti, kas vadinama sąlyginiu vidurkiu – būdas rasti tikėtiną atsitiktinio veiksnio reikšmę ekonomikoje.
Duomenų rinkiniai yra dar viena svarbi priemonė nustatant ekonometrinius veiksnius. Ekonometrininkai gali naudoti stebimus duomenis ir sudaryti juos į tinkamus formatus, kurie teikia informaciją. Laiko eilučių duomenų rinkiniai yra vienas iš pavyzdžių, kai tam tikri ekonomikos aspektai, pvz., prekės ar paslaugos kaina, sudaromi per tam tikrą laikotarpį. Kadangi kaina svyruoja, duomenys leis tyrėjui stebėti kitus veiksnius, kurie gali būti atsakingi už pokyčius. Pavyzdžiui, jei per dešimt metų popieriaus kaina mažėja, galima apsispręsti remiantis išorine įtaka. Ekonometrikas gali susieti duomenis analizuodamas padidėjusio namų ūkio perdirbimo poveikį arba įgyvendindamas mažėjančių medžių sąnaudų poveikį su įvykusiais kainų pokyčiais.
Finansų ekonometrija buvo sukurta XX amžiaus pradžioje, visų pirma Nobelio premijos laureato Ragnaro Frischo darbo dėka. Jis sukūrė duomenų rinkinių ir regresinės analizės metodus atitinkamai XX amžiaus trečiajame ir trečiajame dešimtmetyje. Frischas taip pat padėjo įkurti Ekonometrijos draugiją – organizaciją, kuri padeda nustatyti matematikos ir ekonomikos ryšį. Šiuolaikiniai mokslininkai, tokie kaip Pensilvanijos universiteto profesorius Lawrence’as Kleinas, remdamiesi šiomis sąvokomis devintajame dešimtmetyje, perkeldami finansų ekonometriją į kompiuterių amžių, naudodami pažangias modeliavimo technologijas.