„Šventieji dūmai“ buvo terminas, vartojamas apibūdinti dūmus, kylančius iš religinių aukų ar smilkalų iki XIX a. Tačiau nuo to laiko ši frazė buvo naudojama beveik išimtinai kaip nuostabos išraiška, panaši į žodį „wow“. Nors ši frazė galėjo būti pritaikyta iš ankstesnio jos vartojimo kaip švelnaus reiškinio, kalbininkai mano, kad labiau tikėtina, kad ji atsirado kaip šauksmas vien dėl pasikartojančio balsio.
Nuo priešistorinių laikų žmonės daugelyje religijų degino aukas ir smilkalus kaip auką įvairioms dievybėms. Dūmai būtų skirti kaip konkreti šventa dovana dievui ar deivei. Todėl kai kurie žmonės šių aukų dūmus vadino „šventais dūmais“.
Ankstyviausias šios frazės atvejis spaudoje tikriausiai panaudotas 1627 m. išleistame sero J. Beaumont eilėraštyje „Epiphany“. Ši frazė buvo įrašyta kaip šauktukas iki 1892 m., tačiau, kai ją panaudojo Rudyardas Kiplingas ir Charlesas Balestier. jų bendradarbiaujant „The Naulahka“. Šeštajame dešimtmetyje televizijos laida „Betmenas“ populiarino šį posakį Robino šūksniais, įskaitant „Šventieji dūmai, Betmenai!
Viena vyraujanti teorija teigia, kad šauksmas galėjo kilti dėl dūmų, pasiųstų iš Siksto koplyčios per popiežiaus konklavą. Pagal tradiciją, kai išrenkamas naujas popiežius, kardinolų kolegija susirenka į Vatikaną balsuoti dėl to, kas bus paskirtas kitu popiežiumi. Suskaičiavus kiekvieną balsą, stebintys žmonės siunčiami dūmai, signalizuojantys, ar sėkmingai išrinktas naujas popiežius. Nors atrodo, kad tai kvalifikuojama kaip „šventasis dūmas“, kai kurie kalbos ekspertai abejoja dėl jo ryšio su posakiu.
Įvairūs šauktukai, prasidedantys žodžiu „šventas“, buvo vartojami daugelį metų, bent jau nuo tada, kai apie 1850-uosius pradėjo atsirasti frazė „šventasis Mozė“. Šių posakių pavyzdžiai yra „šventasis molis“, „šventasis volelis“ ir „šventasis Toledas“. Pagrindinis daugumos šių šauktinių panašumas yra raidė „o“ ir tai, kad nė viena iš frazių neturi jokios tikros reikšmės, išskyrus nuostabos išraišką.
Frazė „šventieji dūmai“ buvo vartojama įvairiais būdais – nuo įvairių barbekiu restoranų, padažų ir kulinarinių knygų pavadinimų. Muzikantai jį naudojo kaip dainų pavadinimus ir dainų žodžius. „Šventasis dūmas“ taip pat buvo naudojamas kaip filmo pavadinimas.