„Koncentracijos rizika“ yra terminas, dažnai vartojamas bankininkystės ir finansų srityse. Terminas yra susijęs su banko aptarnaujamų neapmokėtų sąskaitų skaičiaus ir skolininkų, gavusių paskolas iš įstaigos, skaičiaus ir rūšies. Tokio pobūdžio finansinės rizikos vertinimu bankai siekia išlaikyti pagrįstą pusiausvyrą tarp turimų indėlių ir bendros šiuo metu suteiktų paskolų vertės.
Atsižvelgiant į bendrą suteiktų paskolų nominalią sumą, atsižvelgiant į banko aptarnaujamų sąskaitų skaičių, koncentracijos rizika taip pat atsižvelgia į tų paskolų pobūdį. Tai apima nustatymą, ar didelė paskolų dalis yra panašios paskirties, pavyzdžiui, hipotekos ar paskolos automobiliui. Paskolų tipų klasifikavimas ir konkrečios paskolos klasės procentinės dalies nustatymas bendrame skaičiavime gali padėti nustatyti koncentracijos rizikos lygį, kurį šiuo metu bankas turi tam tikrame ekonomikos sektoriuje.
Idealiu atveju bankas norės išlaikyti santykinai žemą koncentracijos riziką. Kartais tai valdoma užtikrinant, kad rizikingesnės paskolos sudarytų tik tam tikrą procentą visų šiuo metu aktyvių paskolų. Taip susidaro situacija, kai vienos iš tų rizikingesnių paskolų įsipareigojimų neįvykdymas turi mažesnį poveikį banko galimybei toliau teikti paslaugas savo klientams, nes vienos paskolos rūšies nuostolius sumažina nuolat geri kitos paskolos rezultatai. paskolų rūšys. Savo ruožtu tai reiškia, kad bankas išlieka finansiškai stabilus, prisiima pagrįstą finansinę riziką ir jam negresia uždaryti filialus ar sumažinti klientams siūlomų paslaugų spektrą.
Be paskolų rūšių supratimo ir balanso tarp jų išlaikymo, norint, kad įstaiga išliktų finansiškai gyvybinga, labai svarbu, kad bendra aktyvių paskolų piniginė vertė atitiktų banko turtą. Dėl šios priežasties išduotų paskolų skaičius ir tipas laikui bėgant gali kisti, atsižvelgiant į bendrą klientų indėlių įvairaus tipo klientų sąskaitose vertę. Jei bankas prarastų klientų ir pastebėtų, kad šie indėliai labai sumažės, tikėtina, kad įstaiga iš dalies apribos naujų paskolos paraiškų priėmimą, kol bankas dar kartą padidins bendrą indėlių skaičių. Jei bankas ir toliau praras klientus, koncentracijos rizikos laipsnis padidės, galbūt iki tokio lygio, kad bankas žlugs, kai nebeturės turto, kuris tinkamai padengtų visą išduotų paskolų sumą.