Kas yra pagrindinė rizika?

Bazinė rizika yra galima rizika, susijusi su apsidraudimo strategijos naudojimu kaip priemone uždirbti grąžą. Konkrečiai, šios rūšies rizika yra susijusi su kruopščiu investicijų į apsidraudimo veiklą valdymu, kad užskaitymo elementų kainos nesislinktų priešingomis kryptimis. Ši netobulo apsidraudimo forma padidina galimybę patirti nenumatytą grąžą, atsižvelgiant į judėjimo pobūdį ir su apsidraudimu susijusių sandorių tipus, bet taip pat gali sukelti žymiai didesnį nuostolį.

Vienas iš klasikinių bazinės rizikos pavyzdžių apima iždo vekselių ateities sandorių apsidraudimą išleidžiant obligacijas. Idealiu atveju abiejų turto kainų svyravimai išliktų tam tikri vienas su kitu visą obligacijų emisijos laikotarpį. Jei ateities sandorių vertė judės priešinga obligacijos judėjimui, bazinė rizika didėja, nes didėja tikimybė, kad investuotojas praras pinigus.

Yra keletas priežasčių, kodėl gali išsivystyti pagrindinė rizika. Jei obligacijos išpirkimo data ir ateities sandorių galiojimo laikas nebus tinkamai suderinti, rizika padidės. Tuo pačiu metu, jei įvyksta koks nors drastiškas pokytis, turintis įtakos pagrindinei išvestinės finansinės priemonės kainai, o apdraustojo turto kaina nepaveikiama, susidaro kainų skirtumas, dėl kurio investuotojas gali patirti nuostolių. Ne visos situacijos, kurios prasideda arba vėliau išsivysto padidinus bazinės rizikos dydį, investuotojas patirs nuostolių. Yra bent šiek tiek galimybių, kad netobulas apsidraudimas gali duoti pelno, kurio investuotojas iš pradžių neįsivaizdavo. Vis dėlto, kai kurie investuotojai mano, kad galimybė padidinti grąžą naudojant nesuderintą turtą apsidraudimo strategijoje yra didesnė už tikėtiną nesėkmės ir nuostolių tikimybę.

Nors apsidraudimas yra investavimo strategija, kuri daugeliu atvejų veikia labai gerai, svarbu, kad turto, naudojamo viena kitai kompensuoti, kainos judėtų ta pačia kryptimi. Dėl šios priežasties investuotojai turėtų skirti laiko ištirti abiejų aktyvų ankstesnius rezultatus, taip pat numatyti numatomą jų judėjimą pagal visus žinomus veiksnius. Tai padės sumažinti bazinės rizikos lygį, susijusį su metodu, ir taip pagerinti galimybes gauti tokio tipo grąžą, kurią investuotojas nori gauti iš sandorių.