Rinkos rizikos analizė – tai rizikos, su kuria susiduria investuotojo portfelis, tyrimo procesas, siekiant sumažinti šią riziką. Su skirtingomis vertybinių popierių kategorijomis siejama skirtinga rizika, todėl investuotojams gali būti naudinga atidžiai išstudijuoti šias rizikas, įvertinant, kokia tikimybė, kad jų portfeliams kils konkrečių grėsmių, ir koks rimtas poveikis būtų, jei jie būtų atskleisti. Be to, atliekant rinkos rizikos analizę, reikėtų atsižvelgti į su įvairiais rinkos sektoriais susijusią riziką. Kitas šio termino vartojimo būdas yra apibūdinti analizę, kurią verslas atlieka prieš pirmą kartą žengdamas į konkrečią rinką.
Kai žmonės galvoja apie investavimą, jie dažnai galvoja apie teigiamą investavimo naudą; juk investicijų tikslas – kad pasyvus turtas augtų. Tačiau investuojant taip pat kyla reali rizika, kad gali būti prarasta nemažai kapitalo. Siekdami sumažinti riziką, susijusią su įprastu investavimu, investuotojai gali atlikti rinkos rizikos analizę arba samdyti finansinių paslaugų specialistą.
Yra daug skirtingų būdų, kaip atlikti rinkos rizikos analizę. Investavimo specialistai dažnai atlieka hipotetinius testus nepalankiausiomis sąlygomis, kad pamatytų, kaip portfelis išsilaikytų blogiausiu atveju. Kitas populiarus įrankis yra „Value at Risk“ skaičiavimas arba VaR, kuris naudoja vertybinių popierių ankstesnių kainų pokyčius ir būdingą nepastovumą portfelio rizikai įvertinti. Šie ir daugelis kitų įrankių leidžia analitikams išsiaiškinti, kur portfeliai yra pažeidžiami ir kaip juos koreguoti, kad būtų kompensuojama.
Kiekviena skirtinga vertybinių popierių klasė yra susijusi su tam tikra rizika, o rinkos rizikos analizė, jei ji atliekama veiksmingai, gali atskleisti šią riziką. Pavyzdžiui, akcijos yra rizikingos, nes kainos gali smarkiai kristi ir taip nuvertinti investuotojų turimas akcijas. Priešingai, obligacijų investuotojai turi nerimauti dėl galimybių, kad emitentai nevykdys įsipareigojimų arba padidės palūkanų kainos. Kad ir koks būtų saugumas, rizikos analitikas gali išanalizuoti susijusią riziką ir rasti būdų jai sumažinti.
Įmonės taip pat gali pasinaudoti kitokio tipo rinkos rizikos analize, kad išsiaiškintų, ar verta rizikuoti plėstis į naują rinką. Įmonė, įpratusi užsiimti verslu konkrečioje srityje, gali nežinoti visų su nauja rinka susijusių problemų. Dėl šios priežasties tinkama analizė gali atsakyti į daug svarbių klausimų ir suteikti ramybę įmonių vadovams.