Struktūrinių finansų modeliavimas yra investicijų prognozavimo tipas, taikomas pakeitusiems vertybiniais popieriais produktams. Šie produktai gali būti užtikrinti hipotekos turtu, transporto priemonių paskolomis ir kitokio pobūdžio turtu, kuriuo prekiaujama rinkose. Modeliavimo aspektas apima būsimų pinigų srautų, kurie gali būti generuojami iš pakeisto vertybiniais popieriais turto, prognozės sudarymą remiantis analize ir piniginės vertės nustatymą sandoriams. Tiksliai atliktas struktūrizuotas finansų modeliavimas turėtų suteikti rinkos dalyviams supratimą, ko tikėtis iš investicijų portfelio rezultatų. Tačiau klaidingas modeliavimas gali turėti siaubingų pasekmių investuotojams, finansų įstaigoms, prekiaujančioms šiais produktais, ir visai ekonomikai.
Su hipotekos produktais, užtikrinančiais finansinius vertybinius popierius, susietos funkcijos gali būti naudojamos modeliuose, kurie nustato veiklos prognozes. Šie komponentai gali apimti ankstyvų mokėjimų tikimybę, galimus įsipareigojimų nevykdymo rodiklius ir palūkanų normas, kurios yra susijusios su hipoteka. Struktūrinis finansų modeliavimas apima visų šių funkcijų naudojimą analizuojant įvairius pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių etapus, kad susidarytų lūkesčiai.
Dalis struktūrinio finansavimo modeliavimo apima ekonomikos ir būsto rinkos prognozių teikimą, atsižvelgiant į tai, kad daugelis vertybinių popierių, kuriais prekiaujama šioje rinkoje, yra užtikrinti hipoteka. Tai gali apimti ekonominių duomenų naudojimą siekiant nustatyti būsto kainų tendenciją tam tikrame regione, taip pat ekonomikos augimo tempą, įvertintą bendruoju vidaus produktu (BVP). Papildomi ekonominiai kriterijai, kurie gali būti naudojami struktūrizuoto finansavimo modeliavimui, gali būti prašymai bedarbiams regione ir palūkanų normų kryptis.
Struktūrizuoto finansų modeliavimo procesas taip pat apima rizikos priskyrimą hipoteka ir turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams. Paprastai pramonės reitingų agentūros naudoja modeliavimą, kad nustatytų vertybinių popierių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę. Vėliau prie vertybinio popieriaus pridedamas tam tikras reitingas, o investuotojai gali pirkti šias finansines priemones atsižvelgdami į savo rizikos toleranciją. Jei dėl struktūrizuotų finansų modeliavimo metodų bus atliktas netikslus vertinimas, tai gali sukelti didelių nuostolių finansų rinkose.
Finansų institucijos, kuriančios struktūrinius produktus, galėtų naudoti turtu užtikrintus vertybinius popierius, kurie gali būti patrauklūs remiantis finansiniu modeliavimu, kuris gali būti priimtinas reitingų agentūroms. Tai darant paskoloms, kurių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė yra mažiausiai tikėtina, turėtų būti suteiktas aukštas kredito reitingas. Jei reitingų agentūrų naudojamas modeliavimas yra ydingas, struktūrizuoti produktai gali būti sudaryti, todėl investuotojai gali mažai pasinaudoti.