Kas yra valiutos perdanga?

Tarptautiniai portfeliai apima turtą, išreikštą įvairiomis valiutomis. Kaip ir įprasti portfeliai, šie portfeliai reikalauja, kad fondų valdytojai paskirstytų turtą ir pasirinktų vertybinius popierius, į kuriuos investuoti. Be to, tarptautiniams portfeliams reikia apsaugos nuo nepalankių valiutų kursų svyravimų ir galimybių gauti naudos iš palankių valiutų kursų pokyčių. Valiutos perdanga yra investavimo strategija, kurią naudoja perdangos valdytojai, kurie specializuojasi tarptautinių investicijų portfelių valiutos pozicijos valdyme. Valiutos perdanga padidina portfelio našumą, nes padeda šiems specialistams išmatuoti valiutos našumą, kad nustatytų strategijas, kaip sumažinti riziką ir padidinti pelną.

Specializuotos įmonės, žinomos kaip valiutos perdangos valdytojai, tvarko tarptautinių investicijų portfelių valiutos pozicijas. Portfeliai naudoja valiutos perdangą, kad apribotų nepalankių valiutų kursų svyravimų riziką ir maksimaliai padidintų pelną iš palankių valiutų kursų pokyčių. Priklausomai nuo investuotojo pageidavimų, perdangos valdytojas galėtų daugiau dėmesio skirti apsidraudimui nuo rizikos arba spekuliacijai, kad gautų pelną. Kai kurios institucijos, kurios naudoja valiutos perdangą, yra dotacijos, įmonių įmonės ir pensijų fondai.

Perdangos valdytojas paprastai gali pritaikyti valiutos valdymo planą, kad atitiktų investuotojo pageidavimus. Investuotojas gali nuspręsti, kokią portfelio dalį investuoti į užsienio turtą, kokią valiutos riziką prisiimti ir ar sutelkti dėmesį į rizikos mažinimą ar pelno didinimą. Šie sprendimai lemia perdangos vadovo įsitraukimo laipsnį.

Pasyvioji valiutos perdangos programa apima tam tikros tarptautinio investicijų portfelio valiutos rizikos pašalinimą. Aktyvi valiutos perdangos programa apima perdangos valdytoją, kuris aktyviai keičia valiutų apsidraudimo koeficientą, remdamasis lūkesčiais dėl būsimų valiutų kursų pokyčių. Jei aktyvaus portfelio valdytojas tikisi, kad valiuta sumažės, jis padidina jos apsidraudimo koeficientą, kad apsisaugotų nuo nuostolių. Jei valdytojas tikisi, kad valiutos vertė padidės, jis arba ji sumažina jos apsidraudimo koeficientą, kad gautų pelną iš valiutos pozicijos.

Aktyvi programa portfeliui paprastai kainuotų daugiau nei pasyvi programa. Paprastai, jei valdytojas turi naudoti daugiau išteklių, pavyzdžiui, laiko ir technologijų, kad padidintų portfelio vertę, valiutos perdanga kainuotų daugiau. Valiutos perdangos kaina taip pat priklauso nuo valiutų skaičiaus portfelyje ir kiekvienos valiutos rizikos, turto svyravimų ir reikalingo valiutos balansavimo dažnumo. Kiti veiksniai, galintys turėti įtakos sąnaudoms, yra išvestiniai produktai, naudojami portfelio valiutos rizikai valdyti, ir investuotojo pageidaujamas tikslumo laipsnis.