Yra du automatinių prekybos sistemų klasifikavimo būdai. Vienas iš jų yra pagrįstas tuo, ar algoritmai yra atskleisti. Jei algoritmai atskleidžiami, sistemos vadinamos „atskleista sistema“. Automatizuotos prekybos sistemos, kurios nėra atskleistos, vadinamos „juodosios dėžės“ sistemomis. Antrasis šių sistemų klasifikavimo būdas yra pagrįstas naudojamo algoritmo tipu.
Ciklo tyrimai, nepastovumo protrūkis ir kainų kilimas yra populiariausi algoritmai. Ciklo tyrimai sujungia skirtingo ilgio ciklus, kad būtų galima numatyti viršutines ir apatines dalis. Nepastovumo protrūkio sistemos paprastai orientuojasi į tuos laikus, kai akcijų ar biržos prekių nepastovumas yra mažas, tada į rinką patenka padidėjus nepastovumui. Kainų išsidėstymo sistemos per tam tikrą laikotarpį nustato aukščiausias ir žemiausias kainas, o tada patenka į rinką, kai pasiekiama aukštesnė arba žemesnė kaina.
Kai automatizuota prekybos sistema įveda poziciją, ji turi nustatyti, kada išeiti iš tos pozicijos. Kai kurios sistemos naudoja slankųjį vidurkį, o kitos laikosi tam tikrą laikotarpių skaičių ir tada išeina. Kitas būdas – pasitraukti, kai tik pozicija yra pelninga, arba pasitraukti pasiekus tam tikrą pelningumo lygį. Dauguma sistemų turi fiksuotą nuostolių dydį, kuris yra didžiausias nuostolis, kuriam sistema skirta. Šios sumos terminas yra „stop loss“.
Yra daug kompiuterinių programų, parduodamų kaip juodosios dėžės prekybos strategijos. Dauguma jų parduodami „atgalinio patikrinimo“ pagrindu. Jei nėra didelės realiu laiku vykdomos prekybos istorijos arba gaunama daug gerų rezultatų, susijusių su kitais nei atgalinio patikrinimo duomenimis, pavyzdžiui, Monte Karlo modeliavimu, naudoti sistemą su tikrais pinigais yra didelis lošimas. Nesunku sudaryti kelias taisykles ir optimizuoti sistemą per penkerius ar dešimt metų prekybos duomenis, kad jie duotų akį rėžiančius rezultatus, tačiau mažai tikėtina, kad tokia sistema būtų pelninga realiame pasaulyje.
Egzistuoja pelningos automatizuotos prekybos sistemos. Juos sukūrė žmonės, turintys labai gilių fizikos žinių, dirbantys kartu su žmonėmis, kurie labai gerai supranta, kaip veikia rinkos. Kūrėjai dirba investicinėse ar prekybos grupėse, kurios dažniausiai išlaiko žemą profilį. Kaip ir visose prekybos ar investavimo rinkose srityse, patikėti savo pinigus algoritminei, automatizuotai prekybos sistemai reikėtų labai atsargiai ir tik atlikus rimtus tyrimus.