Dauguma investicijų yra susijusios su rizikos elementu, o kapitalo rinka nėra išimtis. Rizika, būdinga įvairioms investicijų rūšims, paprastai būdinga tik tai konkrečiai pramonės šakai, o rizika, susijusi su kapitalo rinka, yra veiksnių, sudarančių šios konkrečios rūšies investicijas, rezultatas. Įvairios kapitalo rinkos rizikos rūšys apima įmonės ar pramonės riziką, pačios rinkos riziką, įsipareigojimų nevykdymo riziką, būdingą obligacijų turėtojams, riziką, kylančią dėl vyriausybės taisyklių, ir riziką, kuri gali būti priskirta infliacijos padarinius.
Analizuojant kapitalo rinkos riziką, viena iš rizikų, į kurią reikėtų atsižvelgti, yra rinkos rizika, kuri yra bendro visos akcijų rinkos nuosmukio, o ne atskirų rinkos veiksnių ar kišenių pasekmė. Tokį nuosmukį gali paspartinti daugybė veiksnių, o tai gali sukelti akcijų rinkos nuosmukį, kuris turės įtakos investuotojams. Šio tipo bendro kainų mažinimo akcijų rinkoje priešingybė yra įmonės rizika, kuri griežtai apsiriboja konkrečia bendrove, į kurią investuotojas galėjo įnešti pinigų. Su šio tipo rizika susijusi pramonės rizika, kuri turi įtakos konkrečios pramonės įmonėms. Tokios pramonės rizikos pavyzdys galėtų būti bendros automobilių pramonės akcijų vertės sumažėjimas dėl krizės, kuri galėjo įvykti tokioje pramonėje.
Kita kapitalo rinkos rizikos rūšis yra kredito rizika, kuri yra susijusi su asmenimis, turinčiais tam tikros formos obligacijas. Tokios investicijos dažniausiai daromos sąžiningai, be jokio užstato ir yra tiesiog pagrįstos investuotojo tikėjimu įmonės ar valdžios subjekto galimybėmis grąžinti paskolą pagal sutartį. Kai šie subjektai susiduria su tam tikrais sunkumais, dėl kurių jiems sunku grąžinti pinigus pagal nurodytas sąlygas, tai bus tam tikra kapitalo rinkos rizika. Jei infliacija ekonomikoje ir toliau nenutrūks, investuotojas gali patirti nuostolių dėl to, kad infliacija panaikins bet kokį pelną. Be to, tie, kurie investuoja į įmonę ar pramonės šaką netinkamu laiku, pvz., kai banga atsisuka prieš tos pramonės šakos produktų pelningumą ar tinkamumą, gali sukelti kapitalo rinkos riziką, dėl kurios gali atsirasti nuostolių.