Opcionų prekybos sistema, kaip ir bet kuri prekybos sistema, susideda iš atskirų elementų, kurie sujungiami siekiant galutinio tikslo. Opcionų prekybos sistemos tikslas yra tiesiog gauti pelną. Prekybos sistemos elementai yra pinigų valdymas, rizikos valdymas ir pati prekyba. Įvairių tipų opcionų prekybos sistemas galima vertinti dvejopai: vieną, pagrįstą konkrečiomis taisyklėmis ir analize, ir kitą, pagrįstą prekiautojo sprendimu, kuri iš tikrųjų nėra sistema.
Prekyba susideda iš įėjimo ir dviejų galimų išėjimų. Vienas išėjimas yra pelningo sandorio arba laimėjimo atveju. Kitas išeitis yra nuostolingos prekybos arba nuostolių atveju.
Opcionų prekybos sistema gali apimti pirkimo ir pardavimo pirkimo ir pardavimo derinį, kuris vadinamas sudėtinga opcionų prekyba. Sistema gali apimti opcionų prekybą kartu su prekyba pagrindiniu turtu. Šis pagrindinis turtas gali apimti akcijas, žaliavas arba valiutas.
Opcionų prekybos sistema taip pat gali apimti opcionų prekybą kartu su prekyba atvirkščiai susijusiais arba nesusijusiais pasirinkimo sandoriais arba turtu. Prekybos konfigūracija neribota. Dažniausiai parduodamos opcionų sistemos yra susijusios su akcijų rinka.
Sisteminės prekybos priešingybė yra diskrecinė prekyba. Čia prekiautojas remiasi sprendimu apie būsimą rinkos kryptį ir prekybos įėjimo ir išėjimo taškus. Sistemingos prekybos pranašumas yra tas, kad emocijos ir prastas sprendimas nebėra veiksniai. Pati opcionų prekybos sistema diktuoja įėjimo ir išėjimo taisykles. Pinigų valdymo ir rizikos valdymo elementai nustatomi prieš atidarant rinkos poziciją.
Opcionų prekybos sistemos prasideda nuo pinigų valdymo taisyklių kūrimo. Šios taisyklės pagrįstos sąskaitos dydžiu. Įprasta taisyklė gali būti rizikuoti ne daugiau kaip 5 procentais sąskaitos vertės bet kuriame sandoryje. Daugelis prekiautojų nori rizikuoti ne daugiau kaip 2-3 proc.
To pavyzdys gali būti prekiautojas, kurio sąskaitos vertė yra 10,000 5 USD (USD) rizikos kapitalo. Tokiu atveju prekiautojas rizikuotų ne daugiau kaip 500 proc. arba XNUMX USD už vieną sandorį. Kiekviename sandoryje laikomasi pinigų valdymo taisyklių. Sistemoje nėra vietos diskrecinei prekybai.
Parinktys buvo sukurtos kaip rizikos valdymo priemonės. Rizikos valdymas yra integruotas veiksnys, kai kalbama apie opcionų prekybos sistemą. Opcionai yra sudėtingi išvestiniai produktai. Norint naršyti šioje sudėtingoje rinkoje, reikalingos žinios ir patirtis.
Įėjimo ir išėjimo signalai paprastai sukuriami atliekant pagrindinę arba techninę pagrindinio turto analizę. Daugelis prekiautojų naudoja tiek fundamentalią, tiek techninę analizę. Išnagrinėjus pagrindinį turtą ir priėmus sprendimą dėl įėjimo ir išleidimo taškų, turi būti išanalizuoti ir galimi šio turto variantai.
Pasirinkimo sandorių analizė prasidėtų nuo pasirinkimo sandorių grandinių. Pasirinkimo sandorių grandinėse pateikiama daug informacijos apie dabartinę kiekvienos sutarties dėl pagrindinio turto kainą, apimtį ir atviras palūkanas. Kitas gali būti graikų variantų tyrimas: delta, gama, teta ir vega. Šie kintamieji pagerins prekybos sprendimus. Galiausiai gali prireikti numanomo nepastovumo tyrimo, siekiant nustatyti, ar tinkamas laikas pirkti ar parduoti pasirinkimo sandorius.
Į visus šiuos veiksnius galima atsižvelgti kuriant opcionų prekybos sistemą. Sukūrus sistemą, gali būti atliktas atgalinis ir išankstinis testavimas, taip pat žinomas kaip prekyba popieriumi. Kai bus sudaryti prekybos sistemos elementai, prekiautojas turės gerą supratimą apie tikimybės santykį ir rizikos ir naudos santykį.