Kredito rizika yra rizika, kurią prisiima skolos turėtojas, prisiimdamas riziką, kad skolininkas nevykdys paskolos. Yra trys skirtingos kredito rizikos rūšys, o kredito rizikos sistema buvo sukurta siekiant patenkinti kiekvieno poreikius. Pirmoji kredito rizikos rūšis yra žinoma kaip įsipareigojimų neįvykdymo rizika. Tai yra labiausiai paplitusi kredito rizikos rūšis. Antrasis tipas yra žinomas kaip kredito skirtumo rizika. Galiausiai kreditoriai ir įmonės nerimauja dėl reiškinio, vadinamo sumažinimo rizika.
Labiausiai paplitusios kredito rizikos sistemos yra susijusios su kredito rizika, žinoma kaip įsipareigojimų neįvykdymo rizika. Atliekant įsipareigojimų nevykdymo rizikos kredito rizikos analizę, pagrindinis rūpestis yra tas, kad skolininkas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su atitinkamos skolos grąžinimu. Tokiais atvejais, remiantis skolininko kredito istorija, turtu ir finansais, sudaroma kredito rizikos ataskaita.
Kredito skirtumo rizikai reikalingos kredito rizikos sistemos, kurios analizuoja skirtumą tarp vertybinių popierių, kurie yra nerizikingi, ir tam tikrų obligacijų, kurios gali būti neįtikėtinai rizikingos. Nors skirtumas gali atrodyti stabilus prieš perkant, būtina atlikti kredito rizikos analizę, kad būtų galima numatyti bet kokius skirtumo pokyčius po pirminio pirkimo. Tam tikros rūšies kredito rizikos programinė įranga gali padėti investuotojams ir kitiems finansų specialistams numatyti elgesį įvairiose rinkose, tačiau visada yra sukrėtimo, pavyzdžiui, kredito krizės, tikimybė.
Kredito rizikos sistemos taip pat naudojamos analizuojant galimą kredito reitingo sumažinimo riziką. Sumažinimo rizika atsiranda tada, kai yra galimybė, kad reitingų agentūra sumažins konkretaus skolininko reitingą po paskolos išdavimo. Šią riziką galima žymiai sumažinti naudojant išsamią kredito rizikos analizę. Svarbu, kad kredito istorijos būtų kruopščiai išanalizuotas ir kredito rizikos valdymo programa būtų naudojama išsamiai galimos naudos ir galimų nuostolių analizei.
Visos sėkmingos kredito rizikos sistemos atlieka keletą pagrindinių funkcijų. Pirma, šios sistemos leidžia vartotojams palaikyti patikimą ir nuoseklų kredito suteikimo procesą. Taip pat svarbu, kad šios sistemos padėtų sukurti kredito rizikos aplinką, tinkamą konkrečioms situacijoms. Kadangi kredito rizika visada yra realybė, kredito rizikos sistemos padeda sukurti patogų rizikos laipsnį. Jie leidžia vartotojams efektyviai nustatyti kredito limitus. Tačiau norėdami optimizuoti kredito rizikos sistemų vertę, vartotojai turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šių limitų.