Ryšys tarp savęs žalojimo ir depresijos yra tai, kad savęs žalojimas dažnai yra galutinis depresijos produktas. Tai reiškia, kad tie, kurie kenčia nuo depresijos, gali panaudoti savęs žalojimą kaip savotišką įveikos mechanizmą arba emocijų, kurių jie negali kontroliuoti, išleidimo priemonę. Depresija yra fiziologinis sutrikimas, kurio intensyvumas ir sunkumas svyruoja nuo lengvo iki klinikinio. Dažnai kuo sunkesnė depresija, tuo didesnis polinkis savęs žaloti ar žaloti. Be to, sau padarytos žalos sunkumas taip pat turi tiesioginį ryšį su depresijos lygiu, pradedant nuo nedidelių įbrėžimų iki rimtų žaizdų ar net bandymų nusižudyti.
Savęs žalojimas ir depresija yra susiję su tuo, kaip depresijos apraiškos įvairaus amžiaus ir kultūrų žmonėms sukelia savęs žalojimo atvejus. Tai, kad įvairios kilmės, tautybės ir amžiaus grupių žmonių depresijos jausmas dažnai verčia juos piktnaudžiauti savimi, rodo, kad depresija yra ryšys tarp savęs žalojimo ir depresijos. Kartais žmonės gali patirti depresijos jausmą dėl įvykių savo gyvenime. Paprastai jie atsigauna nuo tokių jausmų ir nepakenkdami juda toliau. Kadangi ilgalaikė ar dažna depresija yra psichologinis sutrikimas, kurį reikia gydyti, žmonės, kenčiantys nuo dažnų depresijos priepuolių, gali nepajėgti pasveikti po depresijos atvejų be tam tikros terapijos.
Tokiu atveju tokiems žmonėms gali prireikti gydymo, kuris padėtų jiems atsigauti nuo depresijos. Tai taip pat rodo ryšį tarp savęs žalojimo ir depresijos, nes kai žmonės neturi išeities viduje susikaupusioms emocijoms, jie gali imtis savęs žalojimo kaip išeities. Vienas iš būdų nutraukti ryšį tarp savęs žalojimo ir depresijos yra terapijos skyrimas, kurio metu depresija sergantis asmuo bus skatinamas ieškoti kitų depresijos išeičių, o ne savęs žalojimo.
Depresijos epizodus ar priepuolius gali apsunkinti streso atvejai. Pavyzdžiui, vaikas, kuris nuolat patiria patyčias mokykloje, patirs didžiulį stresą dėl prievartos. Po šio streso gali prasidėti depresijos laikotarpiai, atsirandantys dėl streso, patiriamo susidūrus su priekabiautojais. Vienas iš būdų, kaip tokie vaikai bando susidoroti su depresija, yra savęs žalojimas, kuris gali peraugti iki bandymų nusižudyti, jei nebus pašalinta pagrindinė depresijos priežastis. Tai taip pat padeda dar labiau iliustruoti ryšį tarp savęs žalojimo ir depresijos.